本项目重庆银行国际财务报告准则9号文实施项目（第三次）已获批准建设，采购人为重庆银行股份有限公司，资金来源自筹，采购预算：500万元，采购资金已落实，项目已具备比选条件。现对该项目进行公开竞争性比选。
二. 项目概况与采购范围 （1）服务内容： 1）提供分类与计量、估值和减值计量、套期会计系统软件产品，满足IFRS9相关业务要求、技术要求、实施要求以及其他相关内容。 2）基于产品开展业务需求差异化分析和系统设计，提供需求规格说明书和相关设计文档。 3）组织分类与计量、估值和减值计量、套期会计系统建设项目的实施工作，包括编码开发和功能测试等。实施功能包括需求范围内的应用功能和批量处理等。 4）基于重庆银行提供的数据，完成数据分析，映射文档整理，数据质量验证，明确质量检查规则以及数据清洗等工作，确保数据质量可以符合计算要求。 5）提供分类与计量、估值和减值计量、套期会计系统的上线支持、系统应急机制等实施方案，并负责实施过程，保证实施质量。 （3）服务质量及验收要求：协助银行按准则要求及时上线系统，严格按照IFRS 9的要求进行账务处理和披露。 （4）服务期限：2018年4月20日前完成交付，后续一年持续提供维保服务。 （5）售后服务要求：正式实施IFRS9后的持续优化，后续技术支持及维护，直至相关准则全部实施完毕第一个年度财务报告期结束。在上线试运行并通过验收后，外包公司需提供一年免费维保服务。在免费维保期内，要求外包公司安排技术人员提供技术支持。在免费维保期结束后，外包公司需和我行签订后续维保合同，提供技术支持。对于系统运行期间发生的故障和缺陷，为了不影响业务，外包公司须及时免费解决。如由于我行其他相关系统升级改造对本系统造成影响，外包公司需积极配合解决。若有准则补充内容或新监管规定出台，协助银行对金融工具分类、计量方法、减值计提模型进行修改和调整。 （6）服务成果要求： 数据接口需求 • 交易数据：交易数据来源包括但不限于核心系统、信贷系统（包括五级分类信息、十级分类信息、逾期天数信息，押品信息等）、银联数据卡系统（包括额度及相应的业务信息）、财务管理系统（除债券之外的资金业务信息）、债券系统（债券交易信息）、金融租赁业务系统、手工台帐（支持台账补录功能，台账信息主要包括权益投资）等。 • 市场数据：市场数据包括但不限于宏观经济因子数据、外部评级数据、利率类（SHIBOR、债券收益率曲线）市场数据、外汇类市场数据、估值数据等。 • 参考数据：参考数据包括但不限于金融日历、货币/货币对定义、内部评级数据。 • 针对以上交易数据、市场数据、参考数据，系统需支持通过接口自动导入、通过导入模板导入、手工补录。 • 系统需支持数据校验规则的灵活配置，对异常或缺失数据进行预警提示，并根据校验规则进行数据处理。 金融产品分类与计量需求 • 数据处理：接入上游交易数据，筛选前端系统未进行三分类标识处理的交易信息。 • 分类映射：依据产品类别或科目，对前端系统未进行三分类标识处理的交易信息进行分类映射，确定其在IFRS 9体系下的计量方式（如摊余成本AC，以公允价值计量且其变动计入损益FVTPL，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益FVOCI，进而根据分类结果进行后续的估值及减值计量。 减值引擎需求 ? 阶段转换评估模块 1) 阶段判定标准维护：系统需支持灵活配置维护三阶段判断规则，包括信用风险显著增加的判断条件、违约定义等。同时，系统需支持配备无内评和有内评的两套阶段判定标准。 2) 阶段判定及调整：系统需支持逐笔判断金融资产所处的阶段，并显示无内评和有内评的两套阶段判定结果，并支持阶段判定结果调整申请的发起和审批功能。 3) 阶段判定结果查询：系统需支持无内评和有内评的历史阶段转换结果的查询和批量导出功能。 减值引擎需求——减值计量 ? 数据导入与参数表配置 EXP(t) * DF(t) * LGD * PD(t) 各类资产的在计算细节、参数匹配规则上略有不同，但都基于上述公式进行计算。 总体而言，每笔资产需根据其客户评级、债项评级以及预期现金流的发生时间匹配该日期下的对应违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EXP）和折现因子（DF），作为ECL计算的输入项。其中，由于PD和LGD参数需要根据准则要求进行较复杂的调整，并涵盖对未来宏观经济的预测。 - 违约概率（PD）参数 支持根据历史数据计算或接口导入一年期违约概率及转移矩阵，并计算得出多年期违约概率和边际违约概率。同时，需支持违约概率参数调整申请的发起和审批功能，以及历史违约概率参数的查询和批量导出功能。根据IFRS9准则要求，PD参数会涵盖宏观经济的预测，需要每年根据债项的评级迁徙情况和宏观经济预测进行调整。 - 违约损失率（LGD）参数 支持按照不同风险缓释类型维护违约损失率。同时，需支持违约损失率参数调整申请的发起和审批功能，以及历史违约损失率参数的查询和批量导出功能。根据IFRS9准则要求，LGD参数也会涵盖宏观经济的预测，LGD参数表为每期LGD调整倍数，系统在当前LGD基础上根据参数表匹配相应调整倍数。对于阶段三的对公贷款，若存在DCF，则使用DCF作为其LGD。 - 违约风险暴露（EAD）计算 支持根据不同的还款方式（等额本金、等额本息、到期一次还本付息、分期付息到期还本等），计算或接口导入各期现金流，并计算各期的违约风险暴露。 - 预期信用损失（ECL）计算 支持逐笔映射PD、LGD、EAD，并计算预期信用损失。同时，需支持计算输入参数、中间过程、最终结果的查询和批量导出功能。 • 减值计量规则维护：针对不同金融产品，支持PD、LGD、EAD参数映射规则的维护功能。同时，系统需支持维护无内评和有内评的两套减值计量参数。 • 减值计量：支持逐笔计算无内评和有内评的两套减值计提金额，同时支持减值计量结果调整申请的发起和审批功能。 • 减值计量结果查询：系统需支持无内评和有内评下的历史减值计量结果的查询和批量导出功能。查询和导出结果需包括输入参数、中间过程、最终结果。 ECL的计算结果应可通过多种维度的报表进行展示，可以以组合（多笔）、产品类别、五级分类维度、机构维度、币种维度、披露要求等进行列示。 查询功能：提供单笔债项或组合债项的ECL值快速查询功能，应根据债项的如下，但不限于，关键信息进行查询。 1) 基础查询 基础查询的查询项包括：债项号，合同号，客户号，机构号等。基础查询的展示结果包括基本信息、计算ECL的重要节点信息和计算结果三部分，根据选中的展示项，可以显示查询结果。 2) 基本信息 债项号，合同号，客户号，债项余额，起始日，到期日，合同利率，产品类别，日期，贷款投向，机构名称等。统入联系人：李 杨（经理）
电 话：010-51957458
手 机：13683233285
传 真：010-51957412
邮 箱：1211306049@qq.com
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